文件名称：co_moments.m:计算平均向量、协方差、Coskewness 和 Cokurtosis 矩阵的计算-matlab开发
文件大小：2KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 03:05:58
matlab
输入： -TxN 矩阵包含 N 个资产回报的 MULTIVARIATE 时间序列。 -select：虚拟变量。 如果等于 1，则算法使用指数平滑（在这种情况下，等于常数项为零的 GARCH(1,1) 模型）计算协矩估计-lambda：指数平滑参数输出： -mean_ser：Nx1 均值向量-varcov：NxN 协方差矩阵-coskewness: NxN^2 coskewness 矩阵-cokurtosis：NxN^3 cokurtosis矩阵
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co_moments.zip