20200307-开源证券-市场微观结构研究系列（5）：APM因子模型的进阶版1

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文件名称：20200307-开源证券-市场微观结构研究系列（5）：APM因子模型的进阶版1

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更新时间：2022-08-03 20:28:18

1、引言：股票价格行为存在日内模式在A股市场中，市场微观结构领域的实证研究显示，知情交易概率（probability关于这个现象的简单理解是：由于隔夜时段的交易