文件名称:中所看到-复旦cpu卡fmcos2.0手册
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更新时间:2024-06-22 12:41:05
超越技术分析
围的相似运动,而这些运动与美元相反。正如我们在第2章中所看到 的,在同一投资组合中交易相关市场等价于在单一市场中交易多份 合约。这将增加因市场事件而带来的风险,比如无法预测的和无法 解释的新闻事件所带来的风险。 市场流动性的高低也会给投资组合带来执行风险。例如,轻度 交易的市场可以产生显著的滑移价差。所以在入场和出场时都会受 到滑移价差的影响,从而降低利润,增加亏损。在这些市场中,我 们所做的模拟测试可能没有为滑移价差和佣金做出足够的考量,所 市场 亏损交易平均 亏损交易平 交易日 (IsO0 均交易日 美元定额止损 ) (无止损 ) 平均亏损交易长 度为nO~nn个交 易日时的止损 (可变止损 ) (美元 ) 叻口叫卜 铜 (高级 ) 棉花 原油 德国马克 黄金 (纽约证券交易所 ) 燃料油 日元 大豆 标准普尔sO0 糖 瑞士法郎 10年期国库券 美国债券 92 21 14 23 16 28 27 13 24 7 32 13 23 12 6 28 20 27 27 31 37 26 27 26 32 27 35 27 硎 跏 ㈤ 跏 侧 佃 猢 侧 跏 猢 ⑾ ㈣ 跏 ㈣ 表3.11初始资金管理 I卜损对平均亏损交易长度的影响。 93