文件名称：HighFrequencyDataOfFTSE100:英国脱欧公投日富时100高频数据分析
文件大小：3.24MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-04-08 19:44:27
英国脱欧公投日富时100高频数据分析 抽象的 本文涉及使用随机过程中的布朗运动来估计波动率。该模型遵循随时间变化的布朗运动的形式：$ dP_ {t} = \ mu_ {t} dt + \ sigma_ {t} dB_ {t} $，其中$ P_ {t} $表示对数价格，$ dP_ {t} $是收益，$ \ sigma_ {t} $是半-。根据[@ Alvarez2011]的研究，瞬时波动率由Semi-martingale $ \ sigma ^ {（p = 2）} _ {t} $计算得出，其中$ p = 2 $是二次方差。随时间变化的布朗运动模型包括波动率，其中当股价，尤其是买入和卖出反弹中的微观结构噪声已显示出来时，估计员会提供波动性。瞬时波动率是根据时间相关的布朗运动模型建立的，瞬时波动率具有估计量。在不同时间间隔内从英国股票指数，FTSE 100的买入和卖出价等高频数据中发现的已实现波
【文件预览】：
HighFrequencyDataOfFTSE100-main
----.gitignore(570B)
----README.md(2KB)
----Data()
--------FTSE100_17_06_2016.csv(4.11MB)
--------FTSE100_24_06_2016.csv(3.46MB)
--------FTSE100_03_06_2016.csv(4.34MB)
--------FTSE100_22_06_2016.csv(2.63MB)
--------FTSE100_23_06_2016.csv(3.24MB)
--------FTSE100_10_06_2016.csv(3.79MB)