文件名称：可预测的市场？ 股票市场的新闻驱动模型-研究论文
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更新时间：2024-06-29 08:40:15
论文研究
我们试图从三个变量之间的相互作用来解释股票市场动态：市场价格、投资者意见和信息流。 我们为这种相互作用提出了一个框架，并将其应用于构建我们从经验和理论两方面研究的股票市场动态模型。 我们证明该模型相当好地复制了所有相关时间尺度（从几天到几年）上观察到的市场行为。 使用该模型，我们获得并讨论了许多对当前市场理论产生影响并提供潜在实际应用的结果。