股票熵风险度量方法研究* (2011年)

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文件名称：股票熵风险度量方法研究* (2011年)
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更新时间：2021-05-29 12:59:26
自然科学 论文 本文将熵理论引入到股票投资领域，提出了适用于中国股票市场的熵风险度量方法．该方法将股票收益区间均分成若干个子区间，利用收益率落在各收益子区间中的频数度量熵风险值，并引入调节因子将初始熵风险值标准化．实证算例选取上海证券交易所股票数据对该度量方法进行检验．检验结果表明，初始熵风险值随收益子区间数目指数的增大而递增，标准化后的熵风险值在收益子区间数目指数取到5后趋于稳定，说明熵风险度量方法能有效评估股票风险．