主成分的性质-多元统计分析

时间:2024-05-14 04:46:25
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文件名称:主成分的性质-多元统计分析

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更新时间:2024-05-14 04:46:25

多元统计分析

主成分的性质 性质1:第k个主成分yk的系数向量是第k个特征根λk所对应的标准化特征向量Uk。 性质2:第k个主成分的方差为第k个特征根λk,且任意两个主成分都是不相关的,也就是主成分y1,y2,…,yp的样本协方差矩阵是对角矩阵。 性质3:样本主成分的总方差等于原变量样本的总方差。 性质4:第k个样本主成分与第j个变量样本之间的相关系数为: 该相关系数又称为因子载荷量。


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