文件名称：模型识别的自动化程序研究――以汇率数据为例 (2014年)
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更新时间：2024-06-10 07:09:39
自然科学 论文
介绍了最小信息准则法、扩展样本自相关函数法和最小典型相关法等3种时间序列模型识别的自动化程序。利用人民币对美元、英镑和加元的每日汇率中间价数据建模，从模型的拟合优度和预测精度等方面评估了3种自动化程序在实证研究中的效果。研究表明，扩展样本自相关函数法的预测效果相对较好，但是3种自动化程序没有明显的优劣分化。因此，建议将自动化程序和传统的Box-Jenkins方法结合起来以达到精确选择模型的目的。