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文件名称：模拟评级变化：模拟威布尔分布的评级变化到达时间。-matlab开发
文件大小：2KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-06-01 00:49:18
matlab
我创建此函数是为了尝试根据升级和降级随时间增加或减少的强度对公司的信用评级变化进行建模。 该函数模拟连续时间马尔可夫链中的评级变化。 到达时间分布为威布尔分布，评级升级和降级的规模和形状参数作为输入给出。 等级升级的形状参数大于 1，这意味着在此函数中升级发生的速率将随时间增加。 同样，如果形状参数低于 1，则表示速率会随着时间的推移而降低。 形状参数为 1，表示强度随时间恒定并且与尺度参数相同。 输入是： *初始评分，一个正整数，其中最低的 1 是最好的评分，高于此值则表示评分较差。 *进行模拟的时间。 *强度，一个 n×n 强度矩阵，用于更改为每个评级，行是初始评级，列是最终评级。 这些是Weibull分布中每个事件的比例参数。 *升级形状参数用于评级升级的时间变化。 *降级形状参数用于评级降级的时间变化。 输出是： *评级的 m×2 矩阵更改到达时间和评级。 *评级迁移的 n×n 矩
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sim_rating_change.zip