修正 Lagrangian算法在证券组合模型中的应用 (2010年)

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文件名称：修正 Lagrangian算法在证券组合模型中的应用 (2010年)
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更新时间：2021-04-25 05:11:49
自然科学 论文 鉴于极大熵法因控制参数太大而会遇到数值计算困难的不足(文献[2])以及修正Lagrangian算法(文献[3])在计算中不需要控制参数太大的优点,采用了修正 Lagrangian算法求解极小极大证券组合投资模型,并给出了数值算例。数值结果表明只需控制参数足够大,该算法即可求得有效的证券组合投资方案。