双负二项风险模型的破产概率 (2007年)

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文件名称：双负二项风险模型的破产概率 (2007年)

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更新时间：2024-06-03 03:12:59

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在经典离散风险模型的基础上把复合负二项风险模型推广为双负二项风险模型,即单位时间内的保费收取次数也为负 二项分布,讨论了此时盈余的性质,并给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的一个上界 。