文件名称：计算非单位联结寿险准备金的有效算法-研究论文
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更新时间：2024-06-30 01:29:29
Solvency II non-unit
如果要在实际时间范围内正确执行所需的计算而不诉诸过度近似，则偿付能力 II 法规要求的潜在随机性带来了重大挑战。 英国人寿办公室的执业精算师普遍承认，目前无法使用基于商业可用估值包的现有计算技术正确满足 Solvency II 的要求。 我们的工作已经表明，有可能以比使用商业软件包可实现的速度高得多的速度进行盈利能力计算。 实现这些收益的关键因素之一是使用与时间步数成线性比例的递推关系来计算储量。 在这里，我们提出了一个通用的向量递推关系，它可用于 Solvency II 涵盖的范围广泛的非单位链接政策； 此类合同包括年金、期限保证和捐赠。 我们的结果表明，通过使用该算法的优化并行实现，在负担得起的硬件平台上，可以执行“蛮力”方法来在现实的时间尺度（几个小时的数量级）内证明偿付能力。