风险均衡方法及其在目标风险策略中的应用

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文件名称：风险均衡方法及其在目标风险策略中的应用

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更新时间：2022-04-15 17:24:42

量化

本文尝试从风险视角出发探讨 目标风险型策略产品的构建方法， 主要包括 以下三个方面：第一，基于最分散化方法的大类资产配臵策略；第二，基 于风险均衡方法的资产内部配臵策略；第三，确定大类和资产内部配比后 的基金产品筛选与组合构建方式。