Merton推广模型的算术平均亚式期权定价 (2010年)

【文件属性】：
文件名称：Merton推广模型的算术平均亚式期权定价 (2010年)
文件大小：180KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-08 19:01:18
自然科学 论文 假设金融资产价格服从Levy过程且波动率是随机的，利用鞅方法、测度变换以及Levy过程的方法，得到具有固定敲定价格的算术平均亚式看涨期权在任何有效时刻的价格公式.