基于稳定分布的证券投资组合模型 (2005年)

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文件名称：基于稳定分布的证券投资组合模型 (2005年)

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更新时间：2024-06-02 15:19:56

自然科学 论文

采用稳定分布描述证券收益率，以克服正态分布不能描述证券收益率“高峰厚尾”的问题，利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合模型，并在中国市场的实际情况下研究了模型的改进及解法，最后通过算例说明了模型的可行性。