随机保费收入的保险投资模型 (2009年)

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文件名称：随机保费收入的保险投资模型 (2009年)

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更新时间：2024-06-07 04:35:40

自然科学 论文

假设保费收入是随机的且与风险资产价格相关,当赔付过程是一般的纯跳跃过程(较复合泊松过程更具一般性),且风险资产的期望收益和波动率随时间变化时,提出未来时刻保险人的期望效用最大化投资模型,得到了最优投资策略的显式表达。