文件名称：信用违约互换对组合损失的影响 (2012年)
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更新时间：2024-06-13 13:22:03
工程技术 论文
信用风险是商业银行面临的主要风险之一. 为了降低组合内信用风险的相关性、传染性、集中性,采用 CDS方式缓释信用风险. 在假定组合违约状态的违约吸收性、违约传染滞后性、条件独立性下,拓展ASRF模型,建立传染缓释周期内组合损失的CDS风险传染与缓释模型,重点分析CDS传染与缓释行为对组合预期损失和非预期损失的影响.
信用违约互换对组合损失的影响 (2012年)
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