基于EMD与BP神经网络的中国股票指数期货价格预测 (2012年)

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文件名称：基于EMD与BP神经网络的中国股票指数期货价格预测 (2012年)
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更新时间：2021-04-22 04:53:28
自然科学 论文 应用经验模态分解算法(EMD)和BP神经网络理论提出了我国股指期货市场价格走势预测模型。首先应用EMD分解算法把股指期货价格序列分解成不同尺度的内禀模态分量(IMF),再通过重复试验的方法运用BP神经网络对股指期货价格序列和分解得到的所有IMF的数据序列进行训练,得到股指期货价格的预测模型,并对股指期货价格进行预测。实验表明,通过该方法得到的预测值与股指期货的实际价格有着很高的拟合度。