文件名称：条件自回归极差模型的对数正态拟极大似然估计 (2007年)
文件大小：191KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-05-29 15:27:32
自然科学 论文
为了解决在估计条件自回归极差模型（CARR）中的分布厚尾性问题，采用尾部呈幂函数衰减的对数正态分布估计CARR模型在新息序列具有有限的12阶矩条件下，利用M估计的大样本性质和鞅的泛函中心极限定理，允许模型包含一个单位根的情况下，证明了对数正态分布下的拟极大似然估计是局部相合和渐近正态的，并且对数正态分布的厚尾性也较好地解决了异常值问题相对于目前广泛采用的指数似然估计方法，提高了参数估计的效率。