研究金融时间序列的定向变化事件方法-研究论文

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文件名称：研究金融时间序列的定向变化事件方法-研究论文
文件大小：720KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-09 15:19:54
Directional-change event intrinsic 金融市场在某些时候会出现高水平的活动，但在其他时候保持平静。 这使得物理时间的流动不连续。 因此，使用物理时间尺度来研究金融时间序列，存在错过重要活动的风险。 另一种方法是使用基于事件的时间来捕捉市场中的周期性活动。 在本文中，我们使用了一种特殊类型的事件，称为定向变化事件，并展示了它在捕捉周期性市场活动方面的有用性。 我们的研究证实，由方向变化事件定义的价格曲线海岸线的长度是很长的。