不允许卖空的投资组合M-V有效前沿的漂移分析 (2005年)

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文件名称：不允许卖空的投资组合M-V有效前沿的漂移分析 (2005年)

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更新时间：2024-05-14 06:46:09

自然科学 论文

分析了不含无风险资产的投资组合在不允许卖空的情况下M-V有效前沿的结构，以及当证券数目增加（或减少）k种时M-V有效前沿的变化情况，得到了有效前沿的运动规律：当可选证券数目增加时有效前沿向下方漂移；当可选证券数目减少时有效前沿向上方漂移。并给出了有效前沿的漂移角度及漂移距离公式。