文件名称：最佳交易止损和算法交易-研究论文
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更新时间：2024-06-09 00:39:37
Trading stops Algorithmic trading Stop
交易员经常使用交易止损来风险管理头寸。 在本注释中，我们展示了当通过马尔可夫调制扩散对头寸的损益进行建模时，如何为通用算法交易策略推导最佳交易止损。 最佳止损水平是通过最大化损益的预期折现效用而得出的。 该方法与用于输入位置的信号无关。 我们将详细分析生命周期有限（随机）的交易信号的情况。 我们将展示如何根据市场数据校准模型，并提供一系列数值示例来说明该方法的主要特征。