文件名称：交换定价：黑色模型和黑色普通模型的交换定价-matlab开发
文件大小：2KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-20 19:39:40
matlab
Black an Normal 函数允许分别使用 Black 模型（对数正态互换利率）和 Black Normal 模型（假设正态分布的互换利率）计算互换的溢价和增量。 这些函数的输入是 swapRate（可以使用函数 getSwapRate 计算）、执行率 k、期权到期、基础掉期利率的波动性、年金度量 an（同样，它可以通过以下方式计算）函数 getSwapRate)，选项类型 optType，可以假定值为“Payer”或“Receiver”。 getSwapRate 允许以零利率曲线和远期曲线作为输入来计算掉期利率和年金度量。 两条曲线都必须使用 readtable('.xlsx') 加载，其中 .xlsx 文件包含两列标题为“dt”和“rate”的列。
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SwaptionPricing.zip