文件名称：金融工程优化-研究论文
文件大小：640KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-29 08:55:15
Financial Optimisation Financial
我们讨论处理金融模型的精度，特别是优化模型。 我们认为，精度只需要达到模型整体精度所证明的水平，并且应该专门分析这种所需的精度，以便更好地了解模型的有用性和局限性。 在财务优化中，此类分析往往被忽视； 操作员和研究人员更倾向于显示出对数值精确方法的先验偏好。 我们认为，鉴于许多金融模型的（低）经验准确性，不需要这种精确的解决方案； “好的”解决方案就足够了。 我们的讨论可能显得微不足道：每个人都知道金融市场很嘈杂，而且模型并不完美。 然而，很少明确讨论模型在经验应用方面的适当精度问题。 具体来说，在金融经济学和金融工程的大学课程中很少讨论它。 有些人可能会争辩说，模型的错误是隐含地理解的，或者在任何情况下更高的精度都没有坏处。 然而还是有成本的。 我们似乎天生就无法直观地欣赏随机性和偶然性； 那么很容易将精确度与实际准确度混淆，从而产生潜在的痛苦后果。