标的资产价格-机器视觉-图像采集

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文件名称：标的资产价格-机器视觉-图像采集
文件大小：870KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-08 22:00:31
期权定价 （1）标的资产价格 在期权定价的蒙特卡罗模拟中，标的资产价格是来源最 广的一类控制变量。在风险中性测度下，假设无风险利率为 常数 r，资产价格的贴现为鞅，即 0 [ ] rt t E e S S   。而待定价的期 权价格是标的资产价格的函数，两者具有相关性，因此可以 采用标的资产价格(或其贴现)作为控制变量。 若待定价的是标准欧式看涨期权， ( )rt T Y e S K     ，那么将 rt T e S  作为控制变量，相应的控制变量估计值为