文件名称：免分销定价-研究论文
文件大小：2.05MB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-29 08:28:31
pricing robust optimization
我们研究了一个垄断者的稳健定价问题，其中卖方不知道客户的估值分布，但知道其均值和方差。 这种最低限度的信息要求只要求定价经理能够回答两个问题：您的目标客户平均支付多少钱？ 而且，为了衡量您对之前答案的信心，客户估值的标准差是多少？ 我们关注最大化利润标准并推导出利润函数的无分布上限和下限。 通过最大化利润下限，我们获得了封闭形式的最优稳健价格及其无分布、最坏情况的性能界限。 最优稳健价格低于均值估值，也低于在极小极大绝对遗憾和极大极相对性能标准下的最优价格。 估值分布的可变性越大，最优稳健价格应该越低。 此外，我们观察到有关分布的某些附加信息可能没有显着的附加价值。 然后我们扩展单一产品的结果来研究稳健的纯捆绑定价问题，其中卖家只知道每个产品的均值和方差，并提供易于验证、免分配的充分条件，保证纯捆绑更稳健地盈利而不是点菜（即单独的）销售。 最后，我们在捆绑启发式方案下为定价提供免分发、最坏情况的性能保证，在该方案中，客户可以选择购买单个产品或纯捆绑。 稳健价格是封闭形式，因此很容易计算。 它的解释可以很容易地向定价经理解释，并且与 MBA 课堂中广泛教授的报摊订购决策存在自然联系。