基于非光滑优化的投资组合问题 (2009年)

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文件名称：基于非光滑优化的投资组合问题 (2009年)
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更新时间：2021-05-18 05:14:37
工程技术 论文 采用HT∞(X)风险函数衡量组合风险,建立新的双标准优化模型。该模型所反映的均衡关系,可作为投资者进行投资组合的依据。由于风险函数是不可微的,故传统的优化方法在此并不适用。利用非光滑优化方法可以很好地解决该问题并得出其有效前沿。