文件名称：我国资本市场分形特性研究 (2005年)
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更新时间：2024-06-18 11:35:01
自然科学 论文
任何科学发展，包括社会科学在内，其前沿问题都是非线性问题。但是，由于现行线性模型的简单易行，实际中仍被广泛运用。随着经济行为越来越复杂，只有用动态的非线性模型刻画某些经济现象，才能较好地反映客观现实。近二十年来，作为研究非线性问题科学分支之一的分形理论，也就成了经济学科研究与应用的前沿领域。本文探讨了分形时间序列的基本特点及Hurst指数计算方法，描述了计算时间序列Hurst指数的一般方法，运用R/S分析法分析了我国资本市场的分形特性，通过实例分析，总结了资本市场分形理论的基本内容。