文件名称：基于等比例危险模型的金融危机预警 (2007年)
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更新时间：2024-05-14 00:15:21
自然科学 论文
针对金融危机预警，FR、STV、KLR和DCSD4种模型对数据有特殊要求，造成应用上的困难，预测能力不足的问题。在Cox and Oakes基于存活分析提出的等比例危险模型（PHM）的基础上，利用31个样本国家的年度数据资料，采用13个相关预警变量，构建金融危机前一年的PHM预警模型，并进行实证分析，提出一种的金融危机预警模型。通过对预测期间17个测试国进行的模型预警效果检验，认为该模型预警能力较佳。