文件名称：网络分位数自回归-研究论文
文件大小：2.04MB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-29 10:59:50
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理解超高维网络中复杂的依赖结构是一项具有挑战性的任务，尤其是当人们专注于尾部依赖时。 为了解决这个问题，我们考虑使用网络分位数自回归模型 (NQAR) 来表征复杂系统中的动态分位数行为。 特别是，我们在分位数自回归过程中将响应与其连接的节点和节点特定特征相关联。 介绍了一种用于NQAR模型的最小对比度估计方法，并研究了其渐近特性。 最后，我们通过调查中国股票市场中公司共享所有权的金融传染来证明我们模型的使用。