文件名称:期权隐含矩:计算隐含回报分布矩和回报电力合同的价格-matlab开发
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更新时间:2024-06-19 04:00:31
matlab
该工具箱允许其用户计算合约的价格,这些合约支付资产对数收益的权力,来自该资产的观察到的看跌期权和看涨期权。 此外,作为概念证明和检查近似的准确性,还包括第二组函数,允许从波动率微笑插值函数中导出矩。 这个工具箱是基于论文Bakshi/Kapadia/Madan (2003) Bakshi/Kapadia/Madan 的“股票回报特征、偏斜规律和个人股权期权的差异定价”,金融研究评论
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