文件名称：G. BARONE-ADESI 和 RE WHALEY 1987 得出的美国看跌期权的分析近似值：这计算了美国看跌期权价值的近似值，并可以将其与资产价格作图-matlab开发
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更新时间：2024-06-21 05:58:01
matlab
美式期权价值的有效分析近似 G. BARONE-ADESI 和 RE WHALEY 1987。
此代码计算上述论文中推导出的看跌期权近似值。 关键股价值 S_SS 被计算出来，并且是与看跌价值和相应资产价格一起的输出。 SS_SS American_Put=European_Put+EE（EE 是提前行使溢价）。 该模型近似遵循 Black-Scholes 偏微分方程的早期行使溢价。
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A_Put_Adesi_Whaley.zip