文件名称：复杂摩擦金融市场中的弱无套利分析* (2007年)
文件大小：578KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-05-27 22:00:13
自然科学 论文
在金融工程的研究中，无套利分析被证明是非常重要的工具。套利通常定义为在无风险下的获利机会，在常态下，经济学家认为套利是不存在的（至少不是对任何一段时间来说），相应地，在经济和金融数学的研究中，无套利假说就成为一个基本的原则。在各种文献中，无套利越来越受到更多的关注，例如AMMan（1999），Jouini和Kallar（1995），Prisman（1986）、Li和Wang（2001），Deng、Li和Wang（2000）等。在金融中一个重要的基础性的结果是无套利条件的等价性和在无交易费用市场价格系统的存