文件名称：一类带双稀疏过程的双险种风险模型 (2013年)
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更新时间：2024-06-18 02:58:43
自然科学 论文
讨论了一类带干扰且索赔为双稀疏过程的双险种风险模型.该模型假设两险种的保费收入均为复合 Poisson过程，而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程，并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率，利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.
一类带双稀疏过程的双险种风险模型 (2013年)
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