文件名称：NETS：时间序列的网络估计-研究论文
文件大小：702KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-09 00:25:11
Networks Multivariate Time Series Long
我们将时间序列的大型面板建模为VAR，其中系统创新的自回归矩阵和逆协方差矩阵被认为是稀疏的。 该系统在表示预测性格兰杰关系的有向图和表示同期部分相关性的无向图方面具有网络表示。 引入了称为NETS的LASSO算法来估计模型。 我们应用该方法来分析90个蓝筹股的波动率指标。 该模型捕获了时间序列总体可变性的重要部分，并改善了样本外预测。