多维门限GARCH模型 (2012年)

时间:2024-07-03 20:42:14
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更新时间:2024-07-03 20:42:14

自然科学 论文

提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average threshold generalized autoregressive conditional he hetroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先.给出了该模型存在严平稳和遍历解,以及平稳解存在高阶矩的条件.其次,在二阶矩存在的条件下,证明了参数拟最大似然估计的相合性.最后,给出了参数拟最大似然估计的渐近正态性.


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