多维门限GARCH模型 (2012年)

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文件名称：多维门限GARCH模型 (2012年)
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更新时间：2021-06-14 02:55:34
自然科学 论文 提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average threshold generalized autoregressive conditional he hetroskedasticity)模型，研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质．首先．给出了该模型存在严平稳和遍历解，以及平稳解存在高阶矩的条件．其次，在二阶矩存在的条件下，证明了参数拟最大似然估计的相合性．最后，给出了参数拟最大似然估计的渐近正态性．