线性回归模型系数Stein估计的改进研究 (2009年)

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文件名称：线性回归模型系数Stein估计的改进研究 (2009年)

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更新时间：2024-06-10 02:14:08

自然科学 论文

在线性回归模型Y=Xβ+ε，E(ε)=0；COV(ε)=σ2I下给出了有偏估计βc(K)=(CX′X)+φKφ′)-1X′Y，其中C≥1，K=diag(k1，k2，…，kp)为对角阵，ki≥0，讨论了这种有偏估计的可容许性，证明利用广义岭回归技术可以改进著名的Stein估计(在均方误差意义下)。