基于EVEBITDA倍数估值法的Alpha对冲策略源码

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文件名称：基于EVEBITDA倍数估值法的Alpha对冲策略源码
文件大小：5KB
文件格式：PY
更新时间：2022-07-02 09:48:56
EVEBITDA Alpha 对冲策略 策略源码 量化投资 投资者在市场交易中面临着系统性风险(即Beta风险)和非系统性风险(即Alpha风险)，通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合，即为阿尔法策略。从广义上讲，获取阿尔法收益的投资策略有很多种，其中既包括传统的基本面分析选股策略、估值策略、固定收益策略等等，也包括利用衍生工具对冲掉贝塔风险、获取阿尔法收益的可转移阿尔法策略。后者在国内通常被称为阿尔法对冲策略，并在近年A股市场上得到广泛应用。