文件名称：机械时代的微观结构-研究论文
文件大小：1.54MB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-09 00:44:14
Market Microstructure Machine Learning Features
我们演示了如何将机器学习算法应用于预测和解释现代市场微观结构现象。 我们调查了各种微观结构措施的功效，并表明它们继续提供有关当前复杂市场中价格动态的见解。 一些具有明显较高解释力的微观结构特征显示出较低的预测力，反之亦然。 我们还发现，一些基于微观结构的度量可用于各种市场统计数据的样本外预测，从而引发有关市场效率的问题。 我们的结果是使用所有资产类别中流动性最高的87个期货合约得出的。