基于马氏链的股指期货合约指数的预测 (2012年)

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文件名称：基于马氏链的股指期货合约指数的预测 (2012年)

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更新时间：2024-05-13 00:55:52

自然科学 论文

采用马氏链模型对我国股票指数期货四种合约的每日收盘价格进行短期预测,发现该模型对当月连续合约、下月连续合约以及下季连续合约等三只合约未来五个交易日的预测准确率为100%,而隔季连续合约仅为40%。利用马氏链遍历性的平稳分布,给出长期市场环境下,股指期货发生在不同区间的概率分布,以及返回各个状态需要的平均时间。