文件名称：序约束下ARCH模型的最小二乘估计 (2005年)
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更新时间：2024-05-28 21:17:43
自然科学 论文
研究序约束条件下自回归条件异方差( ARCH)模型的统计推断.给出 ARCH( q)模型中非负参数(α0 ,α1 ,α2 ,…,αq)的一种最小二乘估计的准则函数,证明了由此得到参数估计的强相合性.而且通过讨论在序约束(α1≥α2≥…≥αq)下估计的准确形式及其渐近性,得到了检验统计量的形式,从而解决了在参数空间有序约束条件下的假设检验问题.