时间序列“肥尾”现象的统计检验 (2003年)

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文件名称：时间序列“肥尾”现象的统计检验 (2003年)

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更新时间：2024-07-07 08:51:18

自然科学 论文

经验表明高频时间序列的分布常是“肥尾”型的,而非传统建模中的“薄尾”型的正态分布为体现“肥尾”现象,ARCH类模型广泛应用于金融时间序列的建模中使用极值理论和极值指数估计量的性质,在大样本的情况下得到序列分布“肥尾”现象的检验方法。