量化策略开发2,机器学习

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文件名称：量化策略开发2,机器学习

文件大小：1.5MB

文件格式：RAR

更新时间：2022-08-09 10:51:58

开发

针对股票代码的学习开发，以及策略编写。实时计算期权合约买卖方向的N档盘口挂单量之和对应的行权市值与对冲市值对比，取最小市值，并将做空头寸和做多头寸同时下单，如果做空头寸有多张合约，那么将会。 例如：数量篮子场景，同时买入认沽期权A，20张和认沽期权B，45张，并买入50ETF65万份，选择3档盘口扫单策略：详情请见下方流程图。