燃烧的日志-研究论文

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文件名称：燃烧的日志-研究论文

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更新时间：2024-06-29 09:28:30

Pathwise adjoint method

本文将希腊人的路径伴随法扩展到置换扩散 LIBOR 市场模型，并提出了一种提高该方法速度的简单方法。 在不使用 Giles 和 Glasserman 的近似值的情况下，速度提高了大约 20%。