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文件名称：多元正态累积分布 (QMC)：用于计算中等维度多元正态 cdf 的最新算法-matlab开发
文件大小：5KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-06-01 06:55:06
matlab
计算概率 Pr(l<X<u)，其中 'X' 是具有协方差 'Sig' 的零均值多元正态向量。 在中到高维度中使用准蒙特卡罗。 该算法优于 Matlab 统计工具箱中的算法，参见示例。 参考：ZI Botev (2015)，“线性限制下的正态定律：通过 Minimax Tilting 进行模拟和估计”，提交给 JRSS(B)
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mvnqmc.zip