文件名称：FangOost:改进的Fang和Oosterlee算法的通用版本
文件大小：76KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-05 23:43:35
C++
这是论文的通用实现，用于反转密度函数和卷积。 取决于我的库。 该库分为两类：“征费”部分，其假定特征函数和被积数依赖于一个公共变量；以及标准部分，其中特征函数和被积数不依赖于一个公共变量。 对于价格期权，特征函数的格式为exp（ui x_0 + \ phi（u）），其中x_0等于log（S / K），并且K对所有必需的执行权进行迭代。 因此，在积分时，必须在每个时间间隔重新评估特征函数。 没有此要求，该算法将更加有效，因为特征函数可以针对每个离散u进行一次评估。 要了解如何使用该算法，请参见代码，我的库和库。 一些API怪异之处 computeInvDiscrete函数（以及其他一些离散函数）假定CF已经乘以cp ； 请参阅带有computeInvDiscrete 。 但是，某些离散函数确实采用“原始” CF：例如，参见computeInvDiscreteLog 。 原因是添加cp不会
【文件预览】：
FangOost-master
----.gitignore(41B)
----catch.hpp(370KB)
----codecov.yml(64B)
----.travis.yml(624B)
----make.bat(175B)
----test.cpp(5KB)
----README.md(2KB)
----FangOost.h(27KB)
----appveyor.yml(625B)
----makefile(343B)