文件名称：GARCH-neural网络模型对股票价格买卖差波动率的预测 (2015年)
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更新时间：2024-05-27 17:17:03
自然科学 论文
股票价格买卖差是衡量金融市场流动性和有效性的重要指标,已经得到学术界的广泛研究?相比而言,作为衡量股票市场风险的重要因素的股票价格买卖价差的波动率却没有得到相同的重视?在广义自回归 条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity,GARCH)模型的基础上,提出了GARCH-neural network(GARCH-NN)混合模型分析股票价格买卖价差波动率的动态性?以深圳证券交易所成分股价指数的高频数据为样本对所提模型进行了实证