足够优化吗?-研究论文

时间:2024-06-29 11:32:59
【文件属性】:

文件名称:足够优化吗?-研究论文

文件大小:400KB

文件格式:PDF

更新时间:2024-06-29 11:32:59

Optimisation heuristics Portfolio

启发式优化方法的一个所谓的弱点是它们的解决方案的随机特性:它们没有找到真正的最佳解决方案,而是仅提供该最佳方案的随机近似值。 在本文中,我们研究了一个特定的应用程序,即投资组合优化。 我们证明了从算法获得的“最佳”解的随机性可以很小,以至于对于所有实际目的都可以忽略不计。 样本内拟合和样本外表现之间的关系并不单调,但我们仍然观察到,样本内更好的解决方案在一定程度上会导致样本外更好的解决方案。 然而,除此之外,实际上没有进一步改进解决方案的理由,因为任何样本内改进,样本外,只会导致财务上无意义的改进和不可预测的性能变化(噪音)。


网友评论