文件名称：指数季节性测试
文件大小：4.06MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-03-08 10:51:52
JupyterNotebook
指数季节性测试 本杰明·卡尔斯伯格 描述： 探索道琼斯工业平均指数（DJI），标准普尔500（GSPC）和纳斯达克综合指数（IXIC）过去20年（2000-01-01至2019-12-31）的数据并测试月度和季节性趋势离群值。 动机： 测试一些最常见的短语和效果，以对抗“有效市场假说” 有效市场假说：股票价格始终以公平的市场价格交易，所有已知信息都反映在价格中。 人们无法把握时机。 例子： “一月份效应”：一月份股票上涨的季节性趋势。 理论：投资者在12月份进行抛售以产生年终资本利得税，并在1月份将其再投资。 “五月抛售”：从五月到十月，股票表现往往不佳。 理由是投资者在夏季休假。 “万圣节策略”：股票的季节性趋势从10月31日上升至5月1日。与“ 5月卖出走开”重叠。 “圣诞老人集会”：在12月的最后一周，股票上涨的季节性趋势。 人们对圣诞节感到更加快乐和乐观！ 还有，税
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Index-Seasonality-Testing-master
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