VaR准确性检验的T检验法 (2015年)

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文件名称：VaR准确性检验的T检验法 (2015年)

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更新时间：2024-06-08 07:02:39

自然科学 论文

根据VaR失败率检验法的定义，通过利用组合的方式获取检验样本和构造服从T分布的统计量，得到检验VaR准确性的新方法――T检验法。T检验法所接受的模型不仅在似然比检验法下能被接受，且在同一置信度下T检验法所接受的模型比似然比检验法所接受的模型的准确性更高。最后通过实证分析进一步说明T检验法比似然比检验法能更好地检验VaR的准确性。